Погружаемся в мир машинного обучения криптовалют
Когда мы впервые задумались о машинном обучении для анализа криптовалют, меня всегда поражало, насколько велик разрыв между поверхностным пониманием и реальным погружением. На
занятиях часто вижу, как участники с энтузиазмом разбираются в простых вещах — например, как загрузить данные или построить базовую модель. Но этот уровень — как плескаться на
мелководье: кажется, что ты уже что-то делаешь, но настоящая глубина совсем рядом и требует другого подхода. Именно поэтому мы назвали всё это "финансы", чтобы сразу обозначить два
ключевых аспекта, которые, по нашему опыту, куда сильнее влияют на успех, чем кажется на первый взгляд: работа с аномалиями в данных и понимание динамики фичей во времени. Первый
аспект часто вызывает удивление. Многие уверены, что главное — это построить побольше признаков, накормить модель свежими данными и ждать магии. Но на практике, реальный вызов — это
аномалии. Криптовалютные рынки полны всплесков, выбросов, странных паттернов, которые не вписываются ни в одну классическую теорию. Мы тратим немало времени, чтобы научиться не
просто фильтровать шум, а понимать, когда "шум" на самом деле сигнал. Иногда это напоминает работу реставратора: слой за слоем снимаешь лишнее, а в итоге находишь нечто неожиданное
— например, корреляцию между редкими твитами и скачками цены, которая появляется только в определённые часы. В прошлом году, кстати, один участник заметил зависимость между
активностью в определённом Telegram-канале и краткосрочным ростом альткоинов. Второй аспект — динамика фичей во времени — часто ускользает даже от опытных специалистов. Вроде бы все
знают, что временные ряды требуют особого отношения, но на деле часто просто скармливают модели статичные срезы данных, теряя всю суть. А ведь крипторынки — это почти живой
организм, который реагирует на новости, на движение крупных кошельков, на изменения настроения — иногда буквально за минуты. Наши практики строятся на том, чтобы участники не просто
"кормили" модель цифрами, а учились видеть изменения этих цифр, их скорость, инерцию, задержки. Можно сравнить это с вождением на скользкой дороге: важно не только смотреть на
скорость, но и чувствовать, как изменяется сцепление с дорогой, чтобы вовремя реагировать на занос. И вот тут, пожалуй, самое интересное — когда люди по-настоящему начинают видеть
эти процессы, они вдруг находят неожиданные области применения. Кто-то начинает строить системы для раннего обнаружения пампов и дампов, кто-то — анализировать эффективность своих
торговых стратегий в условиях высокочастотных данных, а кто-то — просто получает больше удовольствия от понимания того, как устроен этот странный и дикий рынок. Мне ближе всего
работа с аномалиями — каждый раз это как маленькое расследование. И пусть иногда всё кажется слишком хаотичным, но именно в этом и есть вкус настоящей работы с машинным обучением
для криптовалют.
Оставить запрос